Grid Trading – แนวคิด การคำนวณ และการจัดการการเงิน

Grid Trading เป็นการเทรด Forex ประเภทหนึ่งที่พยายามที่จะใช้ความได้เปรียบของการส่งออเดอร์ในตลาด โดยการใช้การส่งออร์เดอร์ทั้งข้างบนและข้างล่าง ของการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด การเทรดประเภทนี้เป็นประเภทที่ไม่ต้องใช้การทำนายทิศทางราคาหรือ ทิศทางของตลาด 

ประโยชน์ของการขจัดการทำนายราคาออกไป ทำให้ต้องมีการจัดการการเงินที่ซับซ้อน จะต้องจัดการกับการเทรดแบบ Grid คุณจะพบว่า แม้ว่าคุณจะใช้ Grid Trading คุณก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ตลาดได้ 

การออกแบบระบบ Grid พื้นฐาน 

ขณะที่ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณ Grid อย่างไม่จบไม่สิ้น และมันยังเป็นตัวแปรของการเทรดแบบนี้ ทีนี้ ลองมาดูพื้นฐานของการใช้ Grid กับค่าเงิน EUR/USD กัน

เรามาดูพื้นฐานที่ต้องใช้ในการเทรดแบบ  grid trading ซักตัวอย่างกัน  เราจะใช้ตัวเลขให้ง่าย ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้  เพื่อให้ได้ภาพของตลาดของ EUR/USD ทีแท้จริง เราจะ ตั้งราคาตลาดไว้ที่ 1.4100 และเราจะใช้ กำหนดระยะห่างที่ 10 จุด 

กลยุทธ์พื้นฐานของ Grid จะคือจะต้อง ตั้งออร์เดอร์ Buy ข้างบนราคาตลาด และตั้งออร์เดอร์ Sell ข้างล่างราคา ซึ่งช่วงที่เรากำหนดคือ 10 จุด จะทำกำไรจะถูกกำหนดไว้ แต่ว่าจะไม่มีจุดตัดขาดทุน  ซึ่งเราต้องพยายามจัดการ Grid ให้ง่าย  

ราคาที่เรากำหนดคือ  1.4100 ดังนั้นเราจะตั้งออร์เดอร์ไว้ทั้ง 2 ข้างของราคานี้  

 ด้านหนึ่งเราจะมี ออร์เดอร์ Buy stop ที่ราคา  1.4110, 1.4120, 1.4130...

อีกด้านหนึ่งเราจะมีออร์เดอร์ Sell Stop ที่ราคา 1.4090, 1.4080, 1.4070..

แต่ละออร์เดอร์จะมี Stop loss และ Take Profit ไว้  

Grid Function

ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการที่ราคาวิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นหรือลง  เมื่อราคา ขึ้น ออร์เดอร์ Buy ที่ตั้งไว้จะเปิดและ และปิดทำกำไรที่ราคาที่ได้ตั้งจุดทำกำไรไว้ และถ้าราคาเคลื่อนไหวลง ออร์เดอร์ Sell จะเปิดขึ้นและจะปิดเมื่อทำกำไรถึงจุด Take Profit ให้ตั้ง Buy ทุก ๆ 10 จุดของราคาตลาด และ Sell ทุก ๆ 10 จุด 

คงจะมองเห็นภาพยาก คุณลองนึกภาพตอนที่ Fed กำลังประกาศอะไรออกมา  แต่ที้นี้เราลองเพิ่มความเป็นจริงหน่อยให้กับ Grid Lesson กันดีกว่า เรามาดูในกรณีที่ตลาดแกว่งขึ้นแกว่งลง 

เมื่อตลาดเคลื่อนไหวขึ้น เราเปิดออร์เดอร์และปิด position แต่ว่าสมมุติว่า ขณะที่ Buy position เราเปิด ราคาเริ่มเปลี่ยนทิศทาง position นี้จะเริ่มขาดทุนและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าราคาชน Sell Order ของคุณ และ Sell Order ชน Take Profit  แต่ว่าออร์เดอร์ Buy ของคุณยังคงขาดทุนต่อไปเรื่อยๆ  

ทีนี้ ลองมาดูเหตุการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม สมมุติว่า ราคาเคลื่อนไหวขึ้น ก่อนที่จะชน Take Profit ของ Order Sell  เหตุการณ์เดียวกันก่อนหน้าเกิดขึ้นแต่ว่ามันกลับกัน คุณมีออร์เดอร์ sell ที่ Sell อยู่ด้านล่างตลาด และตลาดก็เคลื่อนไหวขึ้นเรื่อยๆ   

การถือ Position ขาดทุนใน Grid

อย่างที่เราเห็น ข้อเสียของระบบ Grid Trading คือ การที่ต้องจัดการกับ position ที่เปิดอยู่ ที่เคลื่อนไหวห่างออกจากราคาตลาดซึ่งทำให้คุณขาดทุนเพิ่มขึ้นแม้ว่า position อื่นจะมีกำไรเข้ามา ซึ่งจริง ๆ แล้วลักษณะที่สำคัญของ Grid Trading  คือการใช้ความสามารถของคุณในการจัดการกับ position ที่ยังขาดทุนอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว บางครั้ง อาจจะต้องอาจจะขาดทุนเวลานาน   

ลักษณะของการถือ position ขาดทุนในระบบ Grid นั้นสังเกตุเห็นได้ง่ายเพราะว่า  Position นั้นจะทำให้ balance หรือ Equity ของคุณนั้นลดลง คุณอาจจะเห็นว่าคุณจะต้องจ่าย Swap มากขึ้น ถ้าตลาดนั้นไม่เคลื่อนไหวกลับมา และ แน่นอนว่าเราต้องจ่ายคืนภายในวันนั้น คุณต้องมีเงินพอที่จะให้รองรับผลขาดทุนนั้นด้วย จริง ๆ แล้วปัญหาหลักของ Grid คือ การที่เทรดเดอร์ สะสม Position ที่ขาดทุนมากไป ซึ่งทำให้หมดโอกาสที่จะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวกลับมาในทิศทางเดิม  

ผลทางจิตวิทยาของการถือ position ขาดทุนในระบบ Grid อาจจะยากกว่าในการที่จะต้องแก้ปัญหา  คนส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบ Grid จะต้องเจอคือ การที่พวกเขาคิดว่าตลาดนั้นจะกลับคืนมา และด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเขาไม่เคยดูเรื่องพื้นฐานเลย การดูตลาดนั้นเคลื่อนไหวห่างจาก Position ที่เปิดอยู่ออกไปทุกทีนั้นจะทำให้เราไม่เข้าใจพื้นฐานของการที่ตลาดเคลื่อนไหวออกจากตลาดในเวลานั้น 

จัดการ Position ที่ขาดทุน  ที่ณ ที่จุดสูงสุด และ ต่ำสุดของ Grid นั้นเป็นสิ่งท้าทาย และเป็นสิ่งที่กดดันมากที่สุดใน การเทรด Grid Trader มันเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกวิพากษ์การใช้ Model Grid เช่นกัน  

ระบบการจัดการการเงินและ Grid 

เพราะว่าการที่ตลาดเคลื่อนไหวนั้นทิ้งให้ตลาดมี Position ที่เปิดขาดทุนอยู่  การใช้ Money Management นั้นจริงเป็นเรื่องสำคัญในระบบเทรดแบบ Grid 

พื้นฐานอันดับแรกคือ เราต้องมีจำนวนเงินในบัญชีที่ทำให้คุณมีพื้นที่เพียงพอที่จะทำให้ Grid Trading สามารถรอบรับผลขาดทุนในช่วงที่ตลาดมีการแกว่งตัว  Grid จะไม่ทำให้ บัญชีขาดทุนถ้าเขาใช้ขนาดบัญชีขนาดเล็ก  และ ในทางกลับกัน คนที่ ล้างพอร์ทเพราะว่าพวกเขาเงินในบัญชีรองรับเพียงพอ

ข้อที่สอง ถามตัวเองว่า คุณพร้อมที่จะถือ Position ที่ขาดทุนนั้นนานขนาดไหน สิ่งสำคัญ่คือเราต้องจำไว้ว่า เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์การจัดการ Position นี้ตลอดเวลาที่เทรดระบบ Grid 

สรุป 

การเทรดโดยใช้ระบบ Grid เริ่มได้รับความนิยมในการเทรด Forex ในตลาด ระบบ Grid นั้นง่ายที่จะดูแล และเป็นระบบอัติโนมัติ การใช้ระบบ Grid ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการใช้พื้นฐานของตลาดและการเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็น Dynamic ได้  การจัดการการเงินนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเทรดระบบ Grid  เพราะว่า การถูก Margin Call นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในตลาดที่มีเทรนด์ 

ระบบ Grids มีโครงสร้างการเทรดที่ดี แต่ว่าไม่ใช่เครื่องมือวิเศษในการทำกำไร ซึ่งการเทรดโดยใช้ Grid นั้นเป็นสิ่งที่น่าท้าทาย